작년 금융회사 장외파생 거래 1.8경…통화·금리 헤지 수요↑
전년비 6.6% 증가
9월부터 거래잔액 10조 이상, '개시증거금 교환제도' 적용대상
입력 : 2022-05-25 12:00:00 수정 : 2022-05-25 13:21:55
[뉴스토마토 우연수 기자] 금융회사들의 장외파생상품 거래가 6.6% 증가했다. 글로벌 경기회복에 따라 대외무역 규모가 증가하고 금리 변동성이 높아지면서 기업과 금융회사의 통화·금리 관련 헤지수요가 크게 증가한 것으로 풀이된다.
 
25일 금융감독원에 따르면 작년 중 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 규모는 총 1경8146억원으로 전년 대비 1127조원(6.6%) 증가했다. 전년 대비 주요 증가 원인은 통화선도 및 이자율스왑 거래금액 증가에 있다. 통화선도란 환리스크를 줄이는 수단으로 사용되며 미리 정한 가격으로 미래 시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약이다. 이자율스왑은 이자율리스크 헤지를 위해 주기적으로 명목 원금에 대한 이자(주로 고정 및 변동금리)를 상호 교환하는 거래다.
 
자료=금융감독원
 
거래 잔액은 작년 말 현재 국내 금융회사의 장외파생상품 거래 잔액은 1경 1305조원으로 전년 말(9935조원) 대비 13.8% 증가했다. 상품별로는 이자율 관련 거래가 61.8%로 가장 많았고 금융권역별로는 은행이 80.5%를 차지했다.
 
상품별로 통화 관련 장외파생상품 거래 규모는 1경3776조원으로 작년 대비 4.0% 증가했으며 거래잔액은 22.9% 증가한 4150조원으로 집계됐다. 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지 수요가 증가한 것에 기인한다.
 
이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 4117조원으로 전년 대비 16.7% 증가했으며, 거래 잔액은 9.1% 증가한 6984조원으로 집계됐다 .이는 작년 중 기준금리가 0.50%에서 1.00%로 높아짐에 따라 변동성을 헤지하기 위한 수요가 증가할 것으로 풀이된다.
 
주식 관련 장외파생상품 거래규모는 194조원으로 전년 대비 0.6% 증가했으며 거래 잔액은 5.3% 증가해 68조원으로 커졌다. 작년 주요 주가지수 회복과 함께 주가연계증권(ELS) 발행금액이 증가하며 ELS 헤지 목적 주식스왑 거래가 소폭 증가했다.
 
신용 관련 장외파생 거래규모는 18조원으로 전년 대비 18.2% 감소했으며 거래금액도 1.5% 감소했다. 거래유형별로는 신용부도스왑(CDS) 거래규모가 7조9000억원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중(43.0%)을 차지했다. 
 
금융권역별로 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경4323조원으로 가장 많은 비중을 차지하고 있고 그 다음으로 증권(15.3%), 신탁(4.8%) 등 순으로 컸다. 은행 장외파생상품 거래는 통화선도 및 이자율스왑 등 거래가 대부분을 차지했다.
 
권역별 거래잔액은 은행이 80.5%를 차지해 가장 많았고 증권(15.9%), 신탁(1.8%) 순으로 컸다.
 
금감원 관계자는 "장외파생 거래 대부분이 국내회사와 외국회사 간 거래(약 60% 이상)라는 점에서 금융리스크의 국경간 이전 수단으로 활용된다"며 "국내 금융시장 주요 리스크가 해외 노출되거나 국제 금융시장 리스크가 국내 투자자들에게 유입될 수 있다"고 주의를 당부했다.
 
또한 "올해 9월부터 개시증거금 교환제도의 적용 대상이 되는 금융회사의 제도 이행 준비상황을 모니터링하고 준비과정을 적극적으로 지원할 예정"이라고 덧붙였다. 변동증거금 교환은 2017년 3월부터 시행중이며 개시증거금 교환은 비청산 장외파생상품 거래 잔액이 70조원 이상인 기관은 작년 9월부터, 10조원 이상인 기관은 올해 9월부터 시행된다. 
 
우연수 기자 coincidence@etomato.com
 

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  • 우연수

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