[뉴스토마토 한형주기자] 현대인베스트먼트자산운용이 출시한 '현대스마트 Semi-Active 인덱스 증권펀드(주식)'의 1년 수익률이 14.85%, 9개월 기준으로는 13.13%를 기록해 국내 인덱스펀드 중 가장 우수한 성과를 낸 것으로 나타났다.
현대인베스트먼트자산운용 관계자는 "이 펀드는 코스피200 인덱스펀드 평균 수익률은 물론 기업의 펀더멘털을 바탕으로 종목을 구성하는 펀더멘털 인덱스펀드 수익률보다도 1.9%포인트 이상 앞선 것으로 확인됐다"고 밝혔다.
현대스마트 Semi-Active 인덱스 증권펀드는 설정일 이후 벤치마크(코스피200지수) 대비 6% 이상 초과수익을 내고 있다.
현대스마트 Semi-Active 인덱스 증권펀드는 기존 인덱스펀드에 일부 액티브 운용 기법을 가미한 펀드로 코스피200을 추종하는 인덱스 전략을 수행하면서 일정 부분 내에서 퀀트 기법에 근거한 액티브 전략을 수행한다.
기본적으로는 코스피200 수익률을 추종하되 위험을 일정 수준 제한하면서 계량적 분석기법을 통한 추가 수익 달성을 목표로 한다.
즉, 인덱스펀드와 액티브펀드 각각의 장점을 살려 일반 액티브펀드보다 변동성을 줄이고 인덱스펀드보다 수익률은 높인다는 전략을 사용한다.
박제우 현대인베스트먼트자산운용 선임매니저는 "지난해 말까지 주요 대형 인덱스펀드는 주로 현·선물 차익거래 전략을 통해 초과수익을 내왔으나 올해부터 공모펀드에 0.3% 거래세가 부과되면서 차익거래를 통한 수익 추구가 불가능해졌다"고 밝혔다.
박 선임매니저는 그러나 "이 펀드를 통해 차익거래를 하지 않으면서도 코스피200 대비 꾸준한 초과수익을 내는 것이 가능하다"고 설명했다.
현대스마트 Semi-Active 인덱스 증권펀드의 보수율은 판매수수료가 있는 'A1' 종류형 펀드의 경우 0.7%이며 수수료가 없는 'C1'은 1.45% 수준이다.